Forex Rollover Strategy

Compreender os créditos e os débitos de rolagem de Forex As negociações realizadas com corretores no mercado de câmbio à vista (forex of FX) estão sujeitas a receber juros ou a ser juros debitados, se os cargos forem realizados durante a noite. Isso é conhecido como interesse de rolagem. Este artigo irá explicar por que ocorre o rollover e como os comerciantes podem lucrar (ou entender os débitos) dele. Bem, também dê uma olhada nas considerações fiscais de interesse de rolagem. Tutorial: Forex O que é o interesse de Rollover Os juros de Rollover são pagos ou debitados aos comerciantes que têm posições de moeda aberta às 5 p. m. EST cada dia, o comércio está aberto. Operações abertas antes das 5 p. m. EST e mantidos até depois desta vez, são considerados detidos durante a noite e, portanto, estão sujeitos a crédito ou débito de juros, dependendo da posição que o comerciante abriu. Se um crédito ou débito é aplicado à conta dos comerciantes é determinado por qual moeda do país o comerciante comprou ou vendeu em relação a outra moeda do país. Todas as moedas são negociadas em pares. Significando que uma moeda do país é sempre relativa a outra moeda do país. Um exemplo disso é o EURUSD. Por conseguinte, o montante dos juros recebidos pelo comerciante, por manter o par EURUSD durante a noite, será determinado pela diferença nas taxas de juros prevalecentes em cada local quando ocorra a rolagem. Na maioria dos casos, os corretores de Forex de varejo rodam automaticamente os negócios. Os corretores de varejo fazem isso para evitar que os comerciantes, a maioria dos quais sejam especuladores. De ter que entregar a moeda real para a festa do outro lado do comércio. Assentamento. Que é o dia em que o comerciante teria que entregar a moeda real para a pessoa no lado oposto do comércio, é dois dias após a transação ter ocorrido. Com os corretores rolando sobre as posições, os negócios podem ser deixados em aberto sem a entrega real do valor total da posição cambial ocorrendo. Se a rolagem não ocorreu, o comerciante seria obrigado a entregar o valor nominal da moeda. Isso ocorre porque o mercado forex é onde negociamos contratos em que uma moeda é trocada por outra, que será entregue em dois dias úteis. (Para obter mais informações sobre liquidação e outros tópicos de Forex, veja os nossos gráficos Forex Walkthrough. Economics. Trading ou você pode começar no Beginner.) O interesse de rollover é pago ou debitado com base no valor total do comércio e não simplesmente Margem utilizada para o comércio. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um lote de EURUSD, ele será creditado ou debitado juros em 100.000 (o valor total de um lote), e não apenas a margem colocada para o comércio. Também é importante notar que o rollover não é uma taxa de uso de alavancagem. É um equívoco comum que, se a transferência for debitada de um comerciante, este é o custo da alavancagem que um corretor forneceu para este comerciante. Este não é o caso. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juros dos países envolvidos no par de moedas que o comerciante está mantendo. Créditos e débitos para a conta de negociação Os créditos ou débitos, nos juros, são pagos com base em qual moeda, no par de moedas, o comerciante comprou e se essa moeda do país tem uma taxa de juros maior ou menor. Por exemplo, se um comerciante compra o par USDJPY, o que significa que eles compram o dólar dos EUA e vendem o iene japonês, e o dólar tem uma taxa de juros mais alta (2) do que o iene (0,5), então o comerciante será creditado a taxa de juros Diferencial - aproximadamente 1,5 por ano (desalavancado). Se o comerciante vender o USDJPY, o que significa que eles vendem o dólar e adquire o iene, então eles seriam debitados o diferencial de taxa de juros entre os dois países. (Conheça os fatores que influenciam as taxas de juros nas Forças Atrás das Taxas de Juros). Simplificando, um comerciante receberá juros a cada dia que detêm a maior moeda com juros ou serão debitados todos os dias que detêm o menor interesse moeda. As taxas de juros dos países são determinadas por uma série de fatores econômicos e mudanças ao longo do tempo. Como os bancos em todo o mundo estão geralmente fechados aos sábados e domingos, o interesse para esses dias é aplicado na quarta-feira. Isso significa que, se uma negociação for aberta na quarta-feira e for realizada depois das 5 p. m. EST, esse comércio será creditado ou debitado por mais dois dias de interesse. Os corretores fazem automaticamente tudo isso para comerciantes. Um crédito ou débito simplesmente será mostrado na conta para cada posição que estava aberta às 5 p. m. HUSA. Isso pode acontecer através de um débito ou crédito na conta dos comerciantes, normalmente sob um rollover ou rolagem. Também pode ser debitado ou creditado a um comerciante por meio de um ajuste no preço de entrada. Lucrando do Rollover Recebendo rollover é um fluxo de renda adicional além dos ganhos de capital regulares. Por esta razão, os negócios podem ser configurados não só para tirar proveito dos ganhos de capital, mas também da receita de juros. Os comerciantes do dia podem permitir que as posições permaneçam abertas ligeiramente mais para ganhar renda de juros, se eles forem longos com uma taxa de juros mais elevada. Além disso, os comerciantes e os investidores de swing podem decidir apenas assumir posições de longo prazo em pares de moedas, onde podem ser longos a taxa de juros mais elevada. Além disso, se um comerciante espera que um par de moedas permaneça relativamente estável para o ano, ou termine o ano em torno de valores atuais, eles podem aproveitar o diferencial de taxa de juros nas moedas e fazer um lucro considerável, se de fato as moedas Mantenha o mesmo valor (isto também pressupõe que as taxas de juros não mudam). Se um investidor vai ao longo do EURJPY acreditando que eles fecharão o ano em aproximadamente o mesmo valor, eles podem fazer um grande lucro usando a alavancagem do mercado forex. Um lucro de 2 devido ao diferencial de taxa de juros pode significar um retorno de 20 se a alavanca 10: 1 for usada. Isso também significa que o investidor pode perder 2 (ou 20 ou mais, se alavancado neste nível ou superior), apenas mantendo a moeda com juros mais baixa por um ano. Considerações fiscais O interesse de rolo é muito parecido com os juros pagos ao saldo de uma conta bancária. Assim, o rollover é tributado como receita de juros e deve ser acompanhado separadamente dos ganhos de capital para fins fiscais. Os corretores mostram os juros recebidos e debitados nas declarações de atividades de negociação on-line. The Bottom Line Rollover é um interesse que é debitado ou creditado em uma conta de comerciante quando as posições são realizadas após as 5 p. m. HUSA. Se os juros são creditados depende de se o comerciante é longo, a taxa de juros mais elevada tem moeda. Se eles são, eles receberão um crédito se não, eles receberão um débito. O Rollover é feito automaticamente, e nada é exigido do comerciante, exceto para rastrear os juros separadamente para fins fiscais (listados nos relatórios da conta). O Rollover é calculado no valor total da posição e, portanto, pode proporcionar lucro adicional para o comerciante ou causar uma diminuição nos lucros, ou aumentar as perdas. (Para saber mais, consulte Primeiros Passos em Forex e Taxas de Câmbio Flutuantes e Fixas.) Rollover and the Carry Trade De tempos em tempos em nossos Webinars Diários VIVOS, surge a questão de Rollover. A questão é essencialmente o que é e como ele afeta minha conta. Rollover é o interesse que é pago ou ganhos por ter uma posição durante a noite até o meio da hora do leste do leste. Um comerciante ganha interesse em uma posição quando são longos a moeda no par com a taxa de juros mais alta. Um comerciante paga juros sobre uma posição quando são curtos a moeda no par com a taxa de juros mais elevada. Dê uma olhada na tabela de Taxas do Banco, em seguida, que os comerciantes tenham comprado o par de moedas AUDJPY. Desde que compraram o par, eles compraram o AUD e venderam o JPY. Uma vez que o AUD tem uma taxa de juros nesta redação de 4.75 e a taxa de juros JPYrsquos é 0.10, o comerciante é longo a moeda no par com a taxa de juros mais alta e, como tal, ganharia juros sobre a posição todos os dias às 5 horas Hora do Leste. Se o comerciante tivesse vendido o mesmo par, eles teriam vendido o AUD e compraram o JPY e, portanto, seria curto a moeda com a taxa de juros mais elevada. Nesse caso, o comerciante estaria pagando juros e seria subtraído de sua conta de negociação a cada dia, o cargo permaneceu aberto após as 5 horas da hora do leste. Uma estratégia de negociação está associada ao conceito de Rollover e é chamado de Carry Trade. A estratégia Carry Trade baseia-se no conceito discutido abovehellipbeing long a moeda com a taxa de juros mais alta, ganhando interesse cada dia se o comércio se move ou não na direção pretendida. Se um comerciante tem uma estratégia de longo prazo e identifica um par de tendências que está acontecendo na direção do Carry (a direção que eles ganharão interesse), fazer um comércio nessa direção pode ser bastante poderoso. Para este exemplo, letrsquos diz que o GBPAUD está tendendo à desvantagem. Ao vender esse par, um comerciante ganharia o ldquocarryrdquo, uma vez que estão triturando o GBP (0,05 juros) e comprando o AUD (4,75 juros). Então, se o comércio continuar tendendo para a desvantagem, não só o comerciante ganhará pips no comércio, eles também ganharão interesse em sua posição todos os dias. Dependendo do tamanho do comércio e do período de tempo em que o cargo é realizado, potencialmente pode haver um impacto bastante positivo na conta de negociação. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Considerações de rolagem em versões Atualizadas: 22 de abril de 2016 às 9:49 AM O diferencial de taxa de juros entre um par de moedas pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo Ao negociar Forex, uma vez que afeta as taxas de rolagem forex. Os rolamentos de Forex afetam quase qualquer comerciante que detém posições durante a noite e pode ter um impacto especialmente forte em uma estratégia de carry trade. Além disso, este importante efeito de taxa de juros é ampliado em pares de moedas que possuem um alto diferencial de taxa de juros entre as moedas envolvidas. As seções a seguir descreverão os fundamentos dos rolamentos de divisas, incluindo a forma como funcionam e a importância dos spreads de swap. Forex Rollover Basics A maioria dos comerciantes de forex que ocupam posições durante a noite se depararam com o rollover. De uma perspectiva pessoal de comerciantes de forex, este evento diário geralmente ocorre automaticamente em muitos corretores de Forex on-line, se uma posição for realizada às 5:00 horas de Nova York. Em geral, tais posições durante a noite serão creditadas pips se o comerciante for longo a moeda da taxa de juros alta, mas cobrado pips se o comerciante é curto a moeda da taxa de juros alta. Os comerciantes que ocupam cargos no tempo de rolagem geralmente acharão que suas posições serão pips cobrados ou pips creditados automaticamente à medida que são rolados da data de valor spot para o próximo dia útil pelo corretor. Mecânica de rolagem de Forex A mecânica real de uma rolagem envolve um swap forex em que a posição é fechada por sua data de valor original e depois reaberta em uma data de valor um dia útil adicional no futuro. Além disso, às quartas-feiras, quando a data-valor da sua posição é geralmente rolado de sexta-feira para segunda-feira, a taxa de rolagem ou o crédito incluirão os dois dias extras de juros que se acumulam durante o fim de semana. Este swap de rollover geralmente será feito em taxas diferentes em cada data. Além disso, se o rollover ocorrer na taxa histórica do que a posição no local está sendo mantida pelo comerciante, então o swap será geralmente conhecido como um rollover da taxa histórica. Forex Rollover Spreads Alguns corretores de Forex on-line oferecem melhores spreads em rollovers do que outros. Isso pode ter um impacto significativo na sua linha inferior se você planeja manter as posições forex durante a noite em uma base regular. Os comerciantes Swing, os comerciantes de tendências e os comerciantes de carry tendem a cair nessa categoria de posições durante a noite, uma vez que eles geralmente se comercializam em um prazo de longo prazo do que os comerciantes intraday tendem a se concentrar. Consequentemente, os comerciantes de forex pessoais seriam bem avisados ​​para verificar a forma como seu corretor lida com rollovers e quais são os preços de swap se eles estiverem fazendo rollovers com freqüência. Exemplo de Rollover de Forex Como exemplo de uma transação de rollover, considere a situação de um comerciante de forex que está executando uma posição longa em dólares australianos contra o iene japonês por valor ou dois dias úteis a partir de hoje no montante de 1 milhão de dólares australianos com Um corretor forex que executa rollovers automáticos. Além disso, eles foram AUDJPY longos a uma taxa de 75.00 e o swap de rollover em seu corretor é de 10 pips. Às 5 horas da época de Nova York, o corretor poderia vender esses comerciantes 1 milhão de dólares australianos contra o iene japonês por valor em sua taxa existente de 75,00. Em seguida, recomprariam simultaneamente 1 milhão de dólares australianos contra o iene japonês para o comerciante pelo valor no dia útil seguinte em 74,90, uma taxa de 10 pips melhor para refletir os pontos de troca. Neste processo de rolagem, o comerciante iria pegar 10 pips em sua posição AUDJPY e melhorar a taxa em sua posição longa de 75.00 para 74.90 devido ao diferencial de taxa de juros que favorece o dólar australiano sobre o iene japonês. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.